Durante el Damage Step se pueden activar:
-Trampas Counters
-Efectos que nieguen ACTIVACION de Efectos
-Cartas/Efectos que modifiquen de manera directa ATK/DEF (hasta antes del Calculo de Daño solo)
-Cartas y Efectos que especifiquen “Durante el Damage Step…”
Ulti-Gaiapelio dice:
During either player’s turn, when a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated: You can banish 1 “Ritual Beast” card from your hand; negate the activation, and if you do, destroy it.
Es decir, niega la Activación, asi que sí, puede activarse en el Dmg Step.
Tienes una explicación de como funciona la battle phase y el dmg step aqui: